AI模型序列模型

金融时间序列经典书

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摘要: 《金融时间序列分析》

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金融时间序列及其特征

  • 资产收益率
  • 收益率的分布性质
    • 统计分布及其矩
    • 收益率的分布
    • 多元收益率
    • 收益率的似然函数
    • 收益率的经验性质
  • 其他过程

线性时间序列分析及其应用

  • 平稳性
  • 相关系数和自相关函数
  • 白噪声和线性时间序列
  • 简单的自回归模型
    • AR模型
    • 怎样识别AR模型
    • 拟合优度
    • 预测
  • 简单滑动平均模型
    • MA模型
    • 识别MA的阶
  • 简单的ARMA模型
    • ARMA(1,1)模型
    • 一般ARMA模型
    • 识别ARMA模型
    • ARMA模型的三种表示
  • 单位根非平稳性
    • 随机游动
    • 带飘移的随机游动
    • 带趋势项的时间序列
    • 一般单位根非平稳模型
    • 单位根检验
  • 季节模型
    • 季节性差分化
    • 多重季节性模型
  • 带时间序列误差的回归模型
  • 协方差矩阵的相合估计
  • 长记忆模型

条件异方差模型

  • 波动率的特征
  • 模型的结构
  • ARCH模型
  • GARCH模型
  • 求和GARCH模型
  • GARCH-M模型
  • 指数GARCH模型
  • 门限GARCH模型
  • CHARMA模型
  • 随机系数的自回归模型
  • 随机波动率模型
  • 长记忆随机波动率模型
  • 其他方法
    • 高频数据的应用
    • 日OHLC数据的应用
  • GARCH模型的峰度

非线性模型及其应用

  • 非线性模型
    • 双线性模型
    • 门限自回归模型
    • 平滑转移AR(STAR)模型
    • 马尔可夫转换模型
    • 函数系数AR模型
    • 非线性可加AR模型
    • 非线性状态空间模型
    • 神经网络
  • 非线性检验
    • 参数检验
    • 非参数检验
  • 预测
    • 参数自助法
    • 预测的评估

高频数据分析与市场微观结构

  • 非同步交易
  • 买卖报价差
  • 交易数据的经验特征
  • 价格变化模型
    • 顺序概率值模型
    • 分解模型
  • 持续期模型
    • ACD模型
  • 非线性持续期模型
  • 价格变化和持续期的二元模型

连续时间模型及其应用

  • 期权
  • 连续时间随机过程
    • 维纳过程
    • 广义维纳过程
    • 伊藤过程
  • 伊藤引理与随机微分
  • 股票交个与对数收益率的分布
  • B-S微分方程的推导
  • B-S定价公式
    • 风险中性
    • 欧式期权的下界
  • 伊藤引理的扩展
  • 随机积分
  • 跳跃扩散模型
  • 连续时间模型的估计

极值理论、分位数估计与风险值

  • 风险值
  • 风险度量
    • 多个头寸
    • 预期损失
  • VaR计算的计量经济方法
  • 分位数估计
  • 极值理论
  • VaR的极值方法
  • 基于极值理论的新方法
  • 极值指数

多元时间序列分析及其应用

  • 弱平稳与交叉-相关矩阵
    • 交叉-相关矩阵
    • 线性相依性
    • 多元混成检验
  • 向量自回归模型
    • 简化形式和结构形式
    • VAR(1)模型的平稳性条件和矩
    • 向量AR(p)模型
    • 脉冲响应函数
  • 向量滑动平均模型
  • 向量ARMA模型
  • 单位根非平稳与协整
  • 协整VAR模型
  • 门限协整与套利
  • 配对交易

主成分分析和因子模型

  • 因子模型
  • 宏观经济因子模型
    • 单因子模型
    • 多因子模型
  • 基本面因子模型
    • BARRA因子模型
    • Fema-French方法
  • 主成分分析
  • 统计因子分析
  • 渐进主成分分析

多元波动率模型及其应用

  • 指数加权估计
  • 多源GARCH模型
    • 对角VEC模型
    • BEKK模型
  • 重新参数化
  • 二元收益率的GARCH模型
    • 常相关模型
    • 时变相关模型
    • 动态相关模型
  • 更高维的波动率模型
  • 因子波动率模型
  • 多元t分布

状态空间模型和卡尔曼滤波

  • 局部趋势模型
  • 线性状态空间模型
  • 模型转换
    • 带时变系数的CAPM
    • ARMA模型
    • 线性回归模型
    • 带ARMA误差的线性回归模型
    • 纯量不可观测项模型
  • 卡尔曼滤波和平滑
    • 卡尔曼滤波
    • 状态估计误差和预测误差
    • 状态平滑
    • 扰动平滑

马尔可夫链蒙特卡罗方法及其应用

  • 马尔可夫链模拟
  • Gibbs抽样
  • 贝叶斯推断
    • 后验分布
    • 共轭先验分布
  • 其它算法
    • Metropolis算法
    • Metropolis-Hasting算法
    • 格子Gibbs抽样
  • 带时间序列误差的线性回归
  • 随机波动率模型
  • 马尔可夫转换模型
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